Börsenentwicklung: Daytrading versus Fundamentaldaten

Daytrading und die Interpretation von Fundamentaldaten scheinen sich mehr und mehr auseinander zu bewegen. Ein Artikel spricht in diesem Zusammenhang sogar schon über „wirres Treiben an der Wallstreet„.

Die Rede ist von Finanztreff, wo über Kursrallyes berichtet wird, die gleichsam aus dem Nichts entstehen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass Verfallstermine am Terminmarkt oder auch Monatsultimos stets zu Veränderungen in kurzfristigen Trends sorgten.

Interessanterweise wird seitens vieler Kommentatoren versucht, die kurzfristigen Entwicklungen durch Daytrading mit fundamentalen Daten zu unterfüttern oder zu begründen. So sind nach Ansicht des Verfassers keineswegs immer die Entscheidungen von EZB oder US-Notenbank oder Daten von den jeweiligen Arbeitsmärkten etc. für Kursbewegungen verantwortlich.

Fakt ist, dass weder ein computerbasiertes Handelsprogramm, wie es mittlerweile oft zum Einsatz kommt, noch ein Daytrader an „Fundamentals“ interessiert ist. Hier geht es um ultra-kurzfristige Trends, die dann durch schnelle Käufe oder Verkäufe noch befeuert werden.

Mit anderen Worten: „Was sich wirklich außerhalb der Börsentore abspielt wird, spielt kurzfristig keine Rolle“, wie in dem Artikel pointiert ausgeführt wird. Für eine gute Daytrading -Strategie eröffnet das natürlich Chancen, birgt aber auch eine Fülle von Risiken.